© 24 часа

Отговор на тези въпроси ще има на 13 август т.г. когато БНБ ще обяви резултатите от стрестестовете и оценката на активите.

Оценката на активи за 87,6 млрд.лв., колкото са те в банковата система, ще покаже за всяка банка и за цялата система колко са лошите кредити и какви провизии трябва да начисли отделната банка, за да ги покрие.

Стрестестовете пък ще установят какви буфери под формата на капитал има всеки от "стресираните" трезори, така че да може да поеме безпроблемно евентуални загуби.

Преди седмица БНБ обяви два сценария за провеждане на стрестестовете - базисен и утежнен. (Какво предвиждат те - виж-таблицата.) Симулацията на шокове по избраните сценарии трябва да доведе до оценка на способността на всяка банка да издържи на: тригодишна висока инфлация, свит ръст на икономиката, рязък спад в цените на имотите и скок на безработицата. 

Промяната във всеки от тези параметри води до шок в потреблението, замръзване на инвестициите, обезценка на ипотеките, свиване на депозитите, спад в търсенето на кредити. 

Това пък ограничава вливането на свеж финансов ресурс в банките, вкл. чрез депозити, изтегляне на депозити, вдигане на дела на кредитите, които не могат да се погасят, по-ниски приходи от продажбата на ипотекирани като залог имоти. 

При утежнения сценарий ще се добавят и външни- скок в цените на петрола, поскъпване на храните в световен мащаб, оскъпяване на външния финансов ресурс за банките.

И двата сценария отчитат и възможността от случване на т.нар. дебели опашки пред трезори - оценени като редки събития, водещи до загуби.

Последните данни на БНБ за състоянието на банковата система показват добра кондиция- над 25% капиталова адекватност при минимално изисквани 13,5%, в т.ч. 5,5% допълнителни капиталови буфери.

В абсолютни числа това означава общо за банковия сектор над 7 млрд. лв. капиталов излишък.

Този внушителен ресурс е разпределен неравномерно - има банки с огромен излишък, има и такива, при които проблем в две големи кредитни експозиции могат да нарушат финансовата им стабилност. 

Затова излишъкът не означава, че на отделни банки няма да се наложи да набавят допълнителен капитал. Методиката на оценка отчита, че този капитал може да дойде от действащите акционери или от други инвеститори. 

Така банките, които са част от международни финансови групи могат да разчитат на подкрепа от централата си. Четири трезора са листвани на борсата и могат да набират капитал там.(Как ще се помага на болни банки- виж на 3-а стр.)

До 3 години у нас ще има средно големи и големи консолидации в банковия сектор. Това очакват 91% от банковите мениджъри в изследване на "Ърнст и Янг" от декември 2015 г. 70% от банкерите очакват прегледът на активите да доведе до по-добро управление на риска в сектора, а 50% смятат, че "изпитът" ще вдигне доверието в системата.

Димитър Радев, управител на БНБ: След стрес тестовете банките ще могат да поемат нов риск

Преобладава становището, че прегледът на активите и стрес тестът ще забавят кредитирането. Анализът на ефекта от прегледа на качеството на активите обаче не бива да се опростява. 

В краткосрочен план за прегледа банките са ангажирали значителен експертен и организационен ресурс, който иначе би подкрепил кредитната дейност.

Друг краткосрочен ефект е, че прегледът на активите стимулира банките допълнително да се фокусират върху адекватна оценка и покритие на кредитния риск. 

Процесите в икономиката обаче и влиянието на кредита не трябва да се оценяват в изолирани периоди от три или шест месеца, а винаги в стратегически контекст.

От тази позиция прегледът на активите има за задача да постигне независима и консервативна оценка, която е необходима за пълното отразяване на кредитния риск в баланса на банковата система.

След като преминат през целия процес, банките трябва да разполагат с капитал за адекватно покритие на рисковите им експозиции. 

Наличието на такова капиталово покритие, заедно със съществуващата висока ликвидност в банковата система, ще помогнат на банките да поемат нов риск. 

Ето защо в средносрочен и дългосрочен хоризонт очакваме положителен ефект от провеждането на прегледа на качеството на активите и на стрес теста.

В този смисъл е неправилно да се твърди, че прегледът на активите ще забави растежа на кредита и на икономиката.

БНБ и финансовият министър с 4 "оръжия" за преструктуриране

Закъсали банки вече могат да престояват под специален надзор само един месец вместо, както бе до 2015 г. Специален фонд за преструктуриране на банки ще им помага, за да не се стигне до фалит.

Това предвижда законът за преструктуриране на банки, който вече е в сила. Трезорите ще пълнят фонда с вноски, като целта е до 10 години натрупаните в него пари да покриват 2% от размера на гарантираните влогове в цялата система. Тази година в него ще влязат над 100 млн.лв. 

Размерът на вноските е различен за всяка банка в зависимост от рисковия й профил и от дела на нейните задължения в общите дългове на системата. Освен редовни вноски БНБ може да предложи и извънредни - 3 пъти по-високи от редовните.

Банка в затруднение ще се изолира, за да не "зарази" останалите. Всички банки вече ще са задължени да имат планове за възстановяване. БНБ пък ще може да се намесва още преди фалита им. Ранната намеса предвижда назначаването на временен управител за 1 г., вместо квесторите, които досега управляваха банки под специален надзор.

Четири инструмента за преструктуриране може да използват БНБ и финансовият министър, предвижда законът. Те ще се намесват, когато банка е понесла загуби, които изчерпват собствения ѝ капитал, нейните активи стават по-малко от задълженията, или самата банка е поискала публична подкрепа.

Единият инструмент за оздравяване е чрез продажба на стопанска дейност на трезорите. Вторият предвижда създаването на т.нар. "мостова банка", в която да се прехвърлят активи на закъсалия трезор.

Мостовата банка ще се създава с капитал от фонда за преструктуриране и ще работи не повече от 2 г., след което трябва да бъде продадена или затворена. 

Активи могат да се прехвърлят и към специално дружество за управление на активи. Тези дружества трябва да са изцяло или частично собственост на фонда за преструктуриране на банките. 

Законът задължава тези дружества да управляват прехвърлените активи така, че да получат възможно най-много пари при тяхната евентуална продажба или ликвидация.

Преструктурирането може да включва и т.нар. споделяне на загубите на закъсалата банка - част от задълженията се отписват и кредиторите солидарно понасят загуби. 

Държавата също може да се намеси, осигурявайки капиталова подкрепа, или да влезе временно като собственик в закъсалата институция. За последните два инструмента решение ще взема МС.

Източник: в. "24 часа"